FXで聖杯と言われたルーブル/円のサヤ取りでまさかの損切

2021年10月に始めたRUB/JPYのスワップポイント狙いの異業者両建てで22年3月に損切をしたので紹介します。

両建てで利用していたFX業者は【LIGHT FX】とIG証券です。

ルーブル（ロシア語: рубль ルーブリ、ベラルーシ語: Рубель ルーベリ、モルダヴィア語: Рублэ ルーブレ）は、通貨単位の一つである。

現行の通貨の名称としては、ロシア、ベラルーシおよび沿ドニエストルにおいて用いられている。かつては、ソ連におけるソビエト連邦ルーブル、ロシア帝国におけるルーブルなどもあった。ウクライナではカルボーヴァネツィと呼ばれるルーブル通貨が使用された時期もしばしばあったが、現在ではフリヴニャが用いられている。ロシアでは一部で現行の呼称であるルーブルを廃止し、代わりにドル（ロシアドル）を導入すべきとの意見がある。

なお、ルーブルは本来「それなりの価値を持つ銀塊」という意味のロシア語であり、中世ロシアでは銀塊が高額通貨代わりに用いられていたことに由来する。

引用元: ルーブル

聖杯と言われた理由

仲値トレードの配信中に、ルーブル/円のサヤ取りの内容を話した時に”聖杯やん”とコメントがあったので今回聖杯と書きました。

ルーブル/円の取引ができるFX取引業者では、1万通貨のスワップポイントが買い+1~+2売り-2~-5でした。

ルーブル円のスワップポイント比較

2021年10月の日本の政策金利は-0.1%でロシアの政策金利7.5%なのでRUB/JPYで取引をした場合プラススワップになるのが分かるかと思います。

	9月	10月	11月	12月
2021年日本とロシアの政策金利比較
日本	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%
ロシア	6.75%	7.5%	7.5%	8.5%

買い+1~+2売り-2~-5のなか、なぜかIG証券では買い-4売り+2と逆転していました。
買いでも売りでもスワップがプラスなのでサヤ取りというより両取りという感じですね。

ルーブル円のスワップポイント

21年10月のルーブルは約1.5円なので1万通貨取引するのに15,000円です。
両建てをしますので1万通貨取引するのに30,000円必要になります。
(実効レバレッジは1倍です)

1日のスワップポイントが2円なので1年間に発生するスワップポイントは730円です。
両建てをしますので1年間に発生するスワップポイントは1,460円です。

30,000円の1,460円ということは実効レバレッジ1倍で年利換算4.86％になります。

【LIGHT FX】のスプレッドが0.9PIPS
IG証券のスプレッドが2.5PIPS
の合計3.4PIPSになります。

4円のスプレッドで3.4PIPSを回収するのに85日かかります。

365日-85日＝280日なので
実際に1年間で受け取ることができるスワップポイントは
1日のスワップ4円×280日＝1,120円になります。

30,000円の1,120円ということは実効レバレッジ1倍で年利換算3.73％になります。

3.73％をレバレッジ25倍で運用すれば93.3%となりますがそうではありません。

【LIGHT FX】のレバレッジは10倍
IG証券のレバレッジは20倍
と低く設定されていました。

ロスカットをされないことを考えると証拠金維持率200％になる
【LIGHT FX】レバレッジ5倍
IG証券レバレッジ10倍
で計算すると。

3,000円+1,500円＝4,500円

4,500円の1,120円で年利換算24.8％になります。
※1年間保有できた場合

損切りとなった理由

2月26日にswift(国際銀行間通信協会)の国際決済ネットワークからロシアの一部銀行の排除で合意したことがきっかけでした。

ロシアswiftショック

3月2日(水)の16:59にIG証券から『3月4日(金)午前0時時点でポジションの強制決済を行う』という電話がきました。
『スプレッドだけなんとかしてくれ』と言ってみましたが
『swiftから除外されてカバー先からレートもまともに来ていない状態で、どこのFX業者さんも苦労している状態です。』と言われ粘ってもどうにもなりそうもないので諦めました。

IG証券からルーブル円の電話