FXのスワップポイント3倍狙い取引

土曜日と日曜日のスワップポイントが前倒しで付与される水曜日のスワップポイント3倍デーの日に、ロールオーバー時だけ取引をしてプラス収支になるのかシミュレーションしてみました。

ロールオーバーとは

未決済のポジション(取引をしている状態)を翌営業日まで持ち越すことをロールオーバーといいます。
ロールオーバーのタイミングにはサマータイム(夏時間)と米国標準時間(冬時間)の2種類あり

  • サマータイム(夏時間)は3月の第2日曜日(米国時間)
  • 米国標準時間(冬時間)は11月の第1日曜日(米国時間)

に切り替わります。

今回シミュレーションをしたみんなのFXでは
サマータイムの場合、AM5:50～AM6:10がメンテナンス時間になるのでAM5:50までに取引を始めて、AM6:10以降に取引を終了することでスワップポイントが付与される権利が得られます。

米国標準時間の場合、AM6:50～AM7:10がメンテナンス時間になるのでAM6:50までに取引を始めて、AM7:10以降に取引を終了することでスワップポイントが付与される権利が得られます。

FX業者の選択

今回のスワップ3倍狙い取引をするのに選んだFX業者はみんなのFXです。

選んだ理由として

  • 買いスワップポイントが高い
    買いスワップポイントが利益になるので、買いスワップポイントの高いFX業者を選びました。
  • 時間成り行き注文ができる
    新規取り引きを始める時間が早朝なので、寝すごしてしまい取引ができなくなってしまう可能性があります。
    寝る前に時間成り行き注文を出して取引を開始するので時間成り行き注文のあるFX業者を選びました。
  • スプレッドが開いている時間が短い
    今回の取引ルールのネックになるスプレッドです。
    ロールオーバー前後の時間帯はどこのFX業者もスプレッドが開くのですが、スプレッドが開いている状態で決済をしてしまうとスワップ3倍でもマイナスになってしまいます。
    かと言って、開いたスプレッドが戻るのを待っていると価格が変動してしまい、スワップ以上の損失を出してしまいます。
    ポジション保有時間が長ければ長いほど価格の変動幅は大きくなる傾向にあるので、スプレッドが開いている時間の短いるFX業者を選びました。

通貨ペアの選択

スワップポイントで稼ぐというと高金利通貨を思い浮かべるかと思いますが、今回の取引ルールではスプレッドの与える影響が大きいので、スワップポイントが大きく、スプレッドの狭い通貨ペアを選びます。
※この記事作成時の22年12月ではスプレッド0.2、スワップポイント150円の米ドル/円でシミュレーションをしました。

22年12月みんなのFX
通貨ペア スプレッド 買スワップ
USDJPY 0.2 150
EURJPY 0.4 80
GBPJPY 0.8 170
AUDJPY 0.6 70
NZDJPY 1.0 110
TRYJPY 1.6 12
MXNJPY 0.3 19.1

スプレッドとスワップの関係

今回は米ドル/円を選びましたが、22年12月現在では、日本円を決済通貨として取引をするのであれば、どの通貨ペアもスワップポイントが高い状態なので、他の通貨ペアでも今回の取引ルールで利益が出せる可能性があります。
スワップポイントが高い状態と言ってもスプレッド分の損失を1日のスワップで回収をしなければなりませんので、取引を始める前にスプレッドとスワップポイントを確認をします。

ドル/円で説明をすると
0.2のスプレッドは0.002円(2円/1,000)で
1万通貨に付与される150円のスワップポイントは0.015円(150円/10,000)です。

スプレッドとスワップポイントの説明02

22年12月現在のスワップポイントで今回の取引が成功した場合、1万通貨あたり20円(0.2PIPS)の損失を払い、450円(4.5PIPS)の利益を得ることになります。

取引ルール

取引ルールは、スワップポイントが3倍以上になる取引日のロールオーバー15分前に米ドル/円で新規取引をして
ロールオーバー後の約1時間後に決済取引をします。
水曜日の場合、木曜日の早朝約1時間の取引になります。
通貨ペアは米ドル/円です。

  • サマータイム時
    5:45に新規取引→6:45決済取引
  • 米国標準時間時
    6:45に新規取引→7:45決済取引

みんなのFXの過去チャートで検証した結果この時間で取引をすることにしました。

シミュレーション結果

シミュレーション01

過去のチャートからデータを取ったのですが1時間足で4月まで遡ってデータを取ることができました。
取引時間が2時間~3時間あるので為替変動が大きくなります。

日 新規 決済 日数 スワ
ップ		 買い　 売り PIPS
損益		 合計
損益
4月20日 5:00 8:00 3 45 127.725 127.965 +0.24 +0.244
4月26日 5:00 7:00 4 40 127.429 127.221 -0.208 -0.204
4月27日 5:00 8:00 4 40 128.313 128.486 +0.173 +0.177
4月29日 5:00 9:00 3 90 129.764 130.001 +0.237 +0.246
5月11日 5:00 7:00 3 90 129.947 129.969 +0.022 +0.031
5月18日 5:00 7:00 3 84 128.252 128.317 +0.065 +0.073
5月25日 5:00 7:00 4 112 127.307 127.26 -0.047 -0.035
6月1日 5:00 7:00 3 90 130.172 130.146 -0.026 -0.017
6月8日 5:00 7:00 3 120 134.258 134.235 -0.023 -0.011
6月15日 5:00 9:00 4 120 133.732 134.052 +0.32 +0.332
6月22日 5:00 7:00 3 240 136.243 136.153 -0.09 -0.066
6月29日 5:00 8:00 4 260 136.594 136.554 -0.04 -0.014
7月6日 5:00 7:00 3 180 135.872 135.927 +0.055 +0.073
7月13日 5:00 7:00 4 240 137.311 137.415 +0.104 +0.128
7月20日 5:00 7:00 3 165 138.218 138.249 +0.031 +0.047
7月27日 5:00 7:00 3 165 136.512 136.575 +0.063 +0.079
8月3日 5:00 7:00 3 228 133.959 133.841 -0.118 -0.095
8月9日 5:00 8:00 3 240 135.124 135.108 -0.016 +0.008
8月17日 5:00 7:00 3 240 135.036 135.107 +0.071 +0.095
8月24日 5:00 7:00 3 255 137.103 137.108 +0.005 +0.03
8月31日 5:00 8:00 4 400 138.919 139.079 +0.16 +0.2
9月7日 5:00 7:00 3 303 143.724 143.749 +0.025 +0.055
9月14日 5:00 7:00 4 368 143.193 143.143 -0.05 -0.013
9月20日 5:00 7:00 4 348 143.679 143.731 +0.052 +0.086
9月28日 5:00 7:00 3 375 144.102 144.11 +0.008 +0.045
10月5日 5:00 7:00 4 480 144.563 144.612 +0.049 +0.097
10月12日 5:00 7:00 3 435 146.846 146.868 +0.022 +0.065
10月19日 5:00 7:00 3 465 149.866 149.86 -0.006 +0.040
10月26日 5:00 7:00 3 345 146.342 146.387 +0.045 +0.079
11月1日 5:00 7:00 3 360 148.167 148.236 +0.069 +0.105
11月8日 6:00 8:00 4 580 145.628 145.662 +0.034 +0.092
11月16日 6:00 8:00 3 420 139.402 139.492 +0.09 +0.132
11月18日 6:00 9:00 3 420 140.401 140.264 -0.137 -0.095
11月23日 6:00 8:00 3 420 139.492 139.584 +0.092 +0.134
11月30日 6:00 8:00 3 420 138.081 138.081 0 +0.042
12月7日 6:00 8:00 3 420 136.441 136.459 +0.018 +0.06
12月14日 6:00 9:00 3 420 135.266 135.366 +0.1 +0.142
12月21日 6:00 9:00 4 620 132.349 132.396 +0.047 +0.109
12月28日 6:00 9:00 5 775 134.491 134.033 -0.458 -0.38
取引日数 スワップ日数 スワップポイント PIPS
損益		 合計
損益
合計 39 131 11,418 +0.978 +2.119
平均 3.36 292.7 0.025 0.054

シミュレーション02

15分足で確認をして取引時間を短くしたデータです。
データを遡れる期間が短いです。

15分足で確認したところ10月まで遡ってデータを取ることができました。
取引時間が1時間ほどなので為替変動が小さくなります。

日 曜
日		 新規 決済 日数 スワ
ップ		 買い　 売り PIPS
損益		 合計
損益
10月19日 水 5:45 6:45 3 465 149.897 149.856 -0.041 +0.005
10月26日 水 5:45 6:45 3 345 146.349 146.373 +0.024 +0.058
10月31日 月 5:45 6:45 2 240 148.737 148.774 +0.037 +0.061
11月1日 火 5:45 6:45 3 360 148.228 148.248 +0.02 +0.056
11月8日 火 6:45 7:45 4 580 145.645 145.657 +0.012 +0.07
11月16日 水 6:45 7:45 3 420 139.543 139.529 -0.014 +0.028
11月23日 水 6:45 7:45 3 420 139.549 139.594 +0.045 +0.087
11月30日 水 6:45 7:45 3 420 138.048 138.087 +0.039 +0.081
12月7日 水 6:45 7:45 3 420 136.557 136.561 +0.004 +0.046
12月14日 水 6:45 7:45 3 420 135.417 135.452 +0.035 +0.077
12月21日 水 6:45 7:45 4 620 132.415 132.376 -0.039 +0.023
12月28日 水 6:45 7:45 5 775 134.456 134.359 -0.097 -0.0195
取引日数 スワップ日数 スワップポイント PIPS
損益		 合計
損益
合計 12 39 5485 +0.025 +0.57
平均 3.25 457.08 0.002 0.047

シミュレーション03

15分足で確認をして取引時間を短くしたデータで、すべての日を取引したデータです。
データを遡れる期間が短いですがデータ量が多いです。

日 曜
日		 新規 決済 日数 スワ
ップ		 買い　 売り PIPS
損益		 合計
損益
10月18日 火 5:45 6:45 1 153 149.22 149.207 -0.013 +0.0023
10月19日 水 5:45 6:45 3 465 149.897 149.856 -0.041 +0.005
10月20日 木 5:45 6:45 1 156 150.168 150.126 -0.042 -0.0264
10月21日 金 5:45 7:45 1 157 147.674 148.89 +1.216 +1.231
10月24日 月 5:45 6:45 1 130 149.032 149.061 +0.029 +0.042
10月25日 火 5:45 6:45 1 125 147.929 148.023 +0.094 +0.106
10月26日 水 5:45 6:45 3 345 146.349 146.373 +0.024 +0.058
10月27日 木 5:45 6:45 1 115 146.257 146.298 +0.041 +0.052
10月28日 金 5:45 7:45 1 115 147.462 147.68 +0.218 +0.229
10月31日 月 5:45 6:45 2 240 148.737 148.774 +0.037 +0.061
11月1日 火 5:45 6:45 3 360 148.228 148.248 +0.02 +0.056
11月3日 木 5:45 7:00 1 148 148.278 148.191 -0.087 -0.072
11月4日 金 5:45 8:00 1 145 146.611 146.981 +0.37 +0.384
11月7日 月 6:45 7:45 1 150 146.682 146.62 -0.062 -0.047
11月8日 火 6:45 7:45 4 580 145.645 145.657 +0.012 +0.07
11月10日 木 6:45 8:00 1 151 140.919 141.701 +0.782 +0.797
11月11日 金 6:45 7:45 1 145 138.763 139.72 +0.957 +0.971
11月14日 月 6:45 7:45 1 145 139.905 139.933 +0.028 +0.042
11月15日 火 6:45 7:45 1 145 139.288 139.295 +0.007 +0.021
11月16日 水 6:45 7:45 3 420 139.543 139.529 -0.014 +0.028
11月17日 木 6:45 7:45 1 140 140.175 140.249 +0.074 +0.088
11月18日 金 6:45 7:45 3 420 140.407 140.362 -0.045 -0.003
11月23日 水 6:45 7:45 3 420 139.549 139.594 +0.045 +0.087
11月24日 木 6:45 7:45 1 140 138.647 138.602 -0.045 -0.031
11月25日 金 6:45 7:45 1 140 139.161 139.308 +0.147 +0.161
11月28日 月 6:45 7:45 1 140 138.907 138.899 -0.008 +0.006
11月29日 火 6:45 7:45 1 140 138.699 138.69 -0.009 +0.005
11月30日 水 6:45 7:45 3 420 138.048 138.087 +0.039 +0.081
12月1日 木 6:45 7:45 1 140 135.342 135.314 -0.028 -0.014
12月2日 金 6:45 7:45 1 140 134.291 134.364 +0.073 +0.087
12月5日 月 6:45 7:45 1 140 136.778 136.749 -0.029 -0.015
12月6日 火 6:45 7:45 1 140 137.027 136.994 -0.033 -0.019
12月7日 水 6:45 7:45 3 420 136.557 136.561 +0.004 +0.046
12月8日 木 6:45 7:45 1 140 136.711 136.658 -0.053 -0.039
12月9日 金 6:45 8:00 1 140 136.61 136.587 -0.023 -0.009
12月12日 月 6:45 7:45 1 140 137.665 137.638 -0.027 -0.013
12月13日 火 6:45 7:45 1 140 135.582 135.516 -0.066 -0.052
12月14日 水 6:45 7:45 3 420 135.417 135.452 +0.035 +0.077
12月15日 木 6:45 7:45 1 145 137.83 137.755 -0.075 -0.060
12月16日 金 6:45 8:15 1 160 136.727 136.323 -0.404 -0.388
12月19日 月 6:45 7:45 1 160 136.947 136.836 -0.111 -0.095
12月20日 火 6:45 8:00 1 160 131.712 131.766 +0.054 +0.07
12月21日 水 6:45 7:45 4 620 132.415 132.376 -0.039 +0.023
12月23日 金 6:45 7:45 1 155 132.853 132.738 -0.115 -0.0995
12月27日 火 6:45 8:00 1 155 133.429 133.475 +0.046 +0.0615
12月28日 水 6:45 8:00 5 775 134.456 134.192 -0.264 -0.1865
12月29日 木 6:45 8:00 1 155 133.031 132.999 -0.032 -0.0165
取引日数 スワップ日数 スワップポイント PIPS
損益		 合計
損益
合計 47 76 10177 +2.687 +3.766
平均 1.62 229.6 0.057 0.08

取引結果

12月下旬に試験的に取引をした結果です。

7:45でデータを取った結果はpips損益で良い結果がでていましたが、スプレッドが狭くなっているのに気が付いたときには成り行きで決済をして、スプレッドが広がっているときには7:45でも決済をしませんでした。

取引日 曜
日		 約定
時間		 約定
価格		 swap
日数		 swap 数
量		 Pips
損益		 建玉
損益		 swap
損益		 決済
損益
12/20 火 6:45 131.712 1 160円 1 1.1 110円 160円 270円
7:45 131.723
12/21 水 6:45 132.415 4 620円 4 -3.9 -1,560円 2,480円 920円
7:45 132.376
12/27 火 6:45 133.429 1 155円 1 8 800円 155円 955円
8:03 133.509
12/28 水 6:45 134.456 5 775円 5 -6.3 -3,150円 3,875円 725円
7:32 134.393
12/29 木 6:45 133.032 1 155円 1 2 200円 155円 350円
8:01 133.052
取引
日数		 5日 合計 12 1,865円 12 0.9 -3,600円 6,685円 3,220円
平均 2.4 373円 2.4 0.18 -720円 1,337円 644円

最後に

1時間の取引であれば多少の偏りはでるものの、極端に偏らないだろうと思ったのですが、データ量が少ないということもあってかプラス側に大分偏ってしまいましたね＾＾；

当初は3倍狙いと考えていましたが、現在のスワップポイントの水準であればスワップ1倍でも利益の出せる可能性が高そうなので、試験的に毎日トレードをしてみようと思います。

取引数量はスワップ倍率×10,000通貨にします。
スワップ1倍の火曜日は1LOTで、スワップ3倍の水曜日は3LOTという感じですね。
取引結果によって取引数量の増分ルールも追加します。

それと、週末をまたぐ金曜日はPIPS損益の与える影響が大きいのでスワップ3倍でも見送ります。

月曜日から木曜日は取引をして、金曜日、土曜日、日曜日はノーポジションになります。

損益PIPSの大きい順に並べたデータです。
上位7取引の6取引が金曜日になってしまっています＾＾；

日 曜
日		 新規 決済 日数 スワ
ップ		 買い　 売り PIPS
損益		 合計
損益
10月21日 金 5:45 7:45 1 157 147.674 148.89 1.216 1.231
11月11日 金 6:45 7:45 1 145 138.763 139.72 0.957 0.971
11月10日 木 6:45 8:00 1 151 140.919 141.701 0.782 0.797
12月16日 金 6:45 8:15 1 160 136.727 136.323 -0.404 -0.388
11月4日 金 5:45 8:00 1 145 146.611 146.981 0.37 0.384
10月28日 金 5:45 7:45 1 115 147.462 147.68 0.218 0.229
11月25日 金 6:45 7:45 1 140 139.161 139.308 0.147 0.161

為替差益込みの取引なら金曜日も取引した方が良いのですが、今回の取引ルールはスワップポイント狙いなので、なるべく為替変動による損益の影響を受けないように取引をします。

後ほどブログやツイッターの方で状況報告をしようと思います。