みなさんもすでに知っている、もしくは利用したことがある、利用していると思われる、ナンピンとマーチンゲールです。
FXに限らずギャンブルなどをするときによく使われる倍掛けをする手法で、この手法を使ってはいけないという取引があったので紹介します。
ナンピン
「難」は損のことを指し、それを「平均」することから、難平と書く。言葉の意味から、「何品」と書くのは誤用となる。
買い建てた後に価格が下落した場合、下値で買い増しすることで、1株あたりの買い値(平均取得価格)を下げる手法である。平均取得価格が低くなることで、その後の上げ幅が少なくても、利益が出る・±0・軽微な損失で処分する等が可能となる。これが「ナンピン買い」である。空売りした後で株価が上昇した場合に、上昇後の値段でさらに売り増しする「ナンピン売り」もある。
引用元: 難平
WIKIや添付画像のように下げたら買う、下げたら買う、を繰り返し平均pips損益を低くして
その後の少ない上げ幅で利益を出します。
こちらの画像の場合
| FXのナンピン取引イメージ | |||||||||||||||||||||||||||
| 新規買 | 135.101 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規買 | 134.884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新規買 | 134.667 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均pips | 134.884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 決済売 | 134.969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 決済損益 | 0.085 | ||||||||||||||||||||||||||
ここまでは、よく見かける理想のナンピンイメージで、このような状況が続けばいいのですが、現実的には以下のような決済ができなくなる展開があります。
画像の赤枠部(21年10月から22年3月)のようにレンジ相場では強い取引手法になるのですが、青枠部(22年3月から22年8月)のようにトレンドが発生してしまうと大きい損失を出してしまいます。
また、方向によっては売りスワップポイントが毎日発生します。
マーチンゲール
最も古典的かつ有名な手法で、カジノ必勝法として永らく愛されてきた。「倍賭け法」「倍々ゲーム」とも言われる。
まず１単位を賭け、負ければその倍の２単位、さらに負ければそのさらに倍の４単位と賭けていき、一度でも勝てばそれまでの収支がプラスになり、また最初の１単位から同じことを繰り返すという手法である。試行回数に関係なく、勝った時には１単位を得ることになる。
多くの場合には少額の勝ちであるが、負ける時は大敗する。
ルーレットの赤黒のような二択のギャンブルは、片方だけが永遠に出続けることは絶対に無いので、配当が２倍以上のギャンブルで行えば、理論上は100％勝てる方法だが、実際に行った場合、負けが連続するとたちまち資金がパンクするか、もしくはテーブルリミット(賭け金の上限)に達してしまうため、実用的な方法とは言えない。引用元: ベッティングシステム
WIKIや添付画像のように負ければその2倍を繰り返して、一度でも勝てばそれまでの収支がプラスになります。
そして勝てた次の取引は1番最初の掛け金に戻します。
画像による危険度が伝わりやすいですね。
勝率が1/2の場合、5連敗する確率は1/32の3.125％です
| マーチンゲール確率表 | ||||
| 取引回数 | 連敗する確率 | 1回勝てる確率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 1/2 | 50.000% | 1/2 | 50.000% |
| 2回目 | 1/4 | 25.000% | 3/4 | 75.000% |
| 3回目 | 1/8 | 12.500% | 7/8 | 87.500% |
| 4回目 | 1/16 | 6.250% | 15/16 | 93.750% |
| 5回目 | 1/32 | 3.125% | 31/32 | 96.875% |
| 6回目 | 1/64 | 1.563% | 63/64 | 98.438% |
| 7回目 | 1/128 | 0.781% | 127/128 | 99.219% |
| 8回目 | 1/256 | 0.391% | 255/256 | 99.609% |
| 9回目 | 1/512 | 0.195% | 511/512 | 99.805% |
| 10回目 | 1/1,024 | 0.098% | 1,023/1,024 | 99.902% |
| 11回目 | 1/2,048 | 0.0488% | 2,047/2,048 | 99.9512% |
| 12回目 | 1/4,096 | 0.0244% | 4,095/4,096 | 99.9756% |
| 13回目 | 1/8,192 | 0.0122% | 8,191/8,192 | 99.9878% |
| 14回目 | 1/16,384 | 0.0061% | 16,383/16,384 | 99.9939% |
| 15回目 | 1/32,768 | 0.0031% | 32,767/32,768 | 99.9969% |
| 16回目 | 1/65,536 | 0.0015% | 65,535/65,536 | 99.9985% |
| 17回目 | 1/131,072 | 0.0008% | 131,071/131,072 | 99.9992% |
| 18回目 | 1/262,144 | 0.0004% | 262,143/262,144 | 99.9996% |
| 19回目 | 1/524,288 | 0.0002% | 524,287/524,288 | 99.9998% |
| 20回目 | 1/1,048,576 | 0.000095% | 1,048,575 /1,048,576 |
99.999905% |
| 21回目 | 1/2,097,152 | 0.000048% | 2,097,151 /2,097,152 |
99.999952% |
| 22回目 | 1/4,194,304 | 0.000024% | 4,194,303 /4,194,304 |
99.999976% |
| 23回目 | 1/8,388,608 | 0.000012% | 8,388,607 /8,388,608 |
99.999988% |
| 24回目 | 1/16,777,216 | 0.000006% | 16,777,215 /16,777,216 |
99.999994% |
| 25回目 | 1/33,554,432 | 0.000003% | 33,554,431 /33,554,432 |
99.999997% |
| 26回目 | 1/67,108,864 | 0.000001% | 67,108,863 /67,108,864 |
99.999999% |
| 27回目 | 1/134,217,728 | 0.000001% | 134,217,727 /134,217,728 |
99.999999% |
| 28回目 | 1/268,435,456 | 0.0000004% | 268,435,455 /268,435,456 |
99.9999996% |
| 29回目 | 1/536,870,912 | 0.0000002% | 536,870,911 /536,870,912 |
99.9999998% |
| 30回目 | 1/1,073,741,824 | 0.0000001% | 1,073,741,823 /1,073,741,824 |
99.9999999% |
この確率だけを見ていると負ける気がしないと思ってしまいますが続きがあります。
先日、ブログで紹介している仲値トレードで12連敗する取引がありました。
勝率は50%より高いのですが、50%で見てみましょう。
12連敗する確率は1/4,096で10回中1回勝てる確率は99.9756%です。
| マーチンゲール確率表 | ||||
| 取引回数 | 連敗する確率 | 1回勝てる確率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10回目 | 1/1,024 | 0.098% | 1,023/1,024 | 99.902% |
| 11回目 | 1/2,048 | 0.0488% | 2,047/2,048 | 99.9512% |
| 12回目 | 1/4,096 | 0.0244% | 4,095/4,096 | 99.9756% |
| 13回目 | 1/8,192 | 0.0122% | 8,191/8,192 | 99.9878% |
| 14回目 | 1/16,384 | 0.0061% | 16,383/16,384 | 99.9939% |
負ける確率1/4,096、勝てる確率99.9756%という数字を見ると、まさか負けるとは思いません。
仲値トレードは、買い取引を1日2回(2種類)、売り取引を1日2回(2種類)、計1日4回の取引をしています。
なので1年で約1,000回の取引をしていることになります。
そうなると確率は変わってきます。
1/2を10連続負ける確率1/4,096を1,000回行った場合の負ける確率は21.665％になります。
2年行った場合の負ける確率は38.636%になります。
仲値トレードの9:30～9:55の取引結果です。
| 時間 | 新規 | 決済 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月27日 | 9:55 | 136.857 | 136.968 | 0.111 |
| 7月28日 | 9:55 | 136.353 | 136.242 | -0.111 |
| 7月29日 | 9:55 | 134.638 | 134.475 | -0.163 |
| 8月1日 | 9:55 | 132.973 | 132.862 | -0.111 |
| 8月2日 | 9:55 | 131.031 | 130.83 | -0.201 |
| 8月3日 | 9:55 | 133.801 | 133.698 | -0.103 |
| 8月4日 | 9:55 | 133.939 | 133.594 | -0.345 |
| 8月5日 | 9:55 | 132.956 | 132.947 | -0.009 |
| 8月8日 | 9:55 | 135.511 | 135.316 | -0.195 |
| 8月9日 | 9:55 | 134.875 | 134.861 | -0.014 |
| 8月10日 | 9:55 | 135.247 | 135.18 | -0.067 |
| 8月12日 | 9:55 | 133.346 | 133.269 | -0.077 |
| 8月15日 | 9:55 | 133.194 | 132.959 | -0.235 |
| 8月16日 | 9:55 | 133.048 | 133.147 | 0.099 |
| 8月17日 | 9:55 | 134.35 | 134.291 | -0.059 |
| 8月18日 | 9:55 | 134.85 | 134.849 | -0.001 |
ルールが崩壊しているようにも見えますね＾＾；
最後に
1発勝負の取引で99.9756％だとすごく優秀なんですが、毎日毎日取引をすることを考えると破産リスクが高いですね。
みなさんも実際にLIVE配信やSNSで見かけたことがあるのではないでしょうか。
自分自身もマーチンで大きい損失を出しそうになったことがあり、身の回りでも数人マーチン、ナンピンで大きく損失を出した人がいます。
前回の負けを帳消しにしているわけですから、その分の破産する確率にしわ寄せがいきます。
また、統計であってサイコロのように完全確率出ない所も注意が必要かもしれませんね。
この取引方法のとくに良くないところは、資金力で勝っているところではないかと思います。
資金力や時間は投資をするときの強い武器ですが、資金力は武器であり体力でもありますので気を付けて使いたいですね。
低資金で取引をすることができる松井証券MATSUI FX
で、マーチンゲール法の数量を調整して、すごく少ない金額で実際に取引をしてブログで結果を報告しますのでご期待ください。
内容としては、数万円を入金して、どのような無くなり方をするのか、勝ち続けることができるのか検証してみます。
このようなシミュレーションをするのに小額投資ができるFX業者は助かりますね。
投資に関する注意事項
このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
投資の対象、取引の仕組、リスクについて十分な理解の上、 ご自身による判断と責任において取引をお願いいたします。
投資対象について、投資行動や運用手法を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断にてお願いいたします。
投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても 当ブログ管理人が一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。
