10pipsでシステムトレードした場合のレンジ相場の利益

ループ・イフダンを使ったFXのシステムトレード(自動売買)の設定を紹介します。

  • 損益のパターン
  • 通貨ペアと方向の選択
  • スワップ
  • ループの幅
  • 値動きによる売買システムの違い

などが書いてあります。

損益のパターン

10pipsの値動きをするたびに買い新規注文と決済をするループシステムを利用した場合です。
(ループイフダンB10(USD/JPY))

マイナスパターン

ループ・イフダンを使って取引をした時に
下の画像のように上下の値動きがなく1.0円下がった場合、-550pips(-5.5円)になります。

10pipsでシステムトレードした場合の損失

最低取引量の1,000通貨で取引をした場合-5.5円×1,000通貨で-5,500円になります。

下の画像のように上下の値動きがあり1.0円下がった場合、-530pips(-5.3円)になります。

10pipsでシステムトレードして少し戻しながらの場合の損失

最低取引量の1,000通貨で取引をした場合-5.3円×1,000通貨で-5,300円になります。

今回のルールで取引をした場合の1円下がった時の最大損失-550pips(-5.5円)ですが、
上下する幅、回数で損失が減ります。

プラスパターン

ループ・イフダンを使って取引をした時に
下の画像のように上下の値動きがなく1.0円上がった場合、+100pips(+1.0円)になります。

10pipsでシステムトレードした場合の利益

最低取引量の1,000通貨で取引をした場合1.0円×1,000通貨で1,000円になります。

下の画像のように上下の値動きがあり1.0円上がった場合、+120pips(+1.2円)になります。

10pipsでシステムトレードして少し戻しながらの場合の利益

最低取引量の1,000通貨で取引をした場合1.2円×1,000通貨で1,200円になります。

今回のルールで取引をした場合の1円上がった時の最小利益+100pips(+1.0円)ですが、
上下する幅、回数で利益が増えます。

マイナスとプラスの比較

今回のルールで取引をした場合の
1円下がった時の最大損失-550pips(-5.5円)
1円上がった時の最小利益+100pips(+1.0円)
となるので、1方向に値動きがある場合には有効な取引ルールではありませんが、
下の画像のように上下の値動きとループの幅が合うと少ない値動きでも利益が発生します。

10pipsでシステムトレードした場合のレンジ相場の利益

開始価格から+-20pipsの値動きで+60pips(+0.6円)になります。
最低取引量の1,000通貨で取引をした場合0.6円×1,000通貨で600円になります。

通貨ペアと方向の選択

通貨ペア

今後どの通貨が、どのような値動きをするかは分かりませんが、過去のチャートを参考に選択します。

米ドル/円の直近20年のチャートです。

過去20年の米ドル円チャート

トルコリラ/円の直近10年のチャートです。

過去10年のトルコリラ円チャート

米ドル/円は一定の範囲内に入っているような値動きで、トルコリラ/円は1方向で下落し続けているような値動きになっています。

米ドル/円の直近20年のようなチャートの場合、ループ通り引きに合って
トルコリラ/円の直近10年のようなチャートの場合、ループ通り引きに合わないように感じます。

方向

過去の最高値と最安値から方向を決めます。

米ドル円の直近20年の場合、
2002年1月の1ドル約135円
2011年10月の1ドル約75.5円なので

2000年のFX最安値と最高値 週足

2000年のFX最安値と最高値

今後、この範囲から外れることもある可能性はありますが、この範囲内での値動きと想定して方向を決めます。

この範囲で動くとすれば、中間の約105.0円付近から約135円辺りでは売り取引、
中間の約105.0円付近から75.5円付近では買い取引をします。

売り取引のタイミングを青のグラデーションにした画像です。
色の濃い部分では売り取引を意識します。

米ドル円チャートでの売りゾーン色分け

買い取引のタイミングを赤のグラデーションにした画像です。
色の濃い部分では買い取引を意識します。

米ドル円チャートでの買いゾーン色分け2

2020年10月現在の為替レートで、この画像を見ると売りと買いのどちらでも取引ができる為替レートなので、
ひまわり証券さんのループ・イフダンを使って米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円で
売りと買いの両方のポジションを保有する両建でデモ取引をしてみたので、後ほど取引結果を投稿しようと思います。

長期のチャートで範囲を確認したら、自分の実際の取引期間で同じように確認をします。

下の画像は2020年7月から10月です。

約104円から約107.5円の範囲での値動きです。

2000年7月から9月の米ドル円チャート

長期のチャートでも、自分の実際の取引期間でも、ちょうど中間付近で推移しているので取引しやすいですが
長期では買い、中期では売りなど、ずれてしまっている場合は、損切の設定や、取引をしないなど検討します。

スワップ

取引をする2国間の通貨には政策金利差があります。
金利の低い国の通貨を売って、金利の高い国の通貨を買う取引をすると金利差分(スワップポイント)の差益が発生し、
金利の高い国の通貨を売って、金利の低い国の通貨を買う取引をすると金利差分(スワップポイント)の差損が発生します。

スワップポイントの簡単な説明がこちらに書いてあります。

その日のうちに決済が行われる取引もありますが、基本的にはポジションが入れ替わり(売買の繰り返し)ながらスワップポイントが発生する取引になります。

2020年10月現在では

  • 米ドル/円の場合、買いでプラスのスワップポイント、売りでマイナスのスワップポイントが発生
  • ユーロ/円の場合、売りでプラスのスワップポイント、買いでマイナスのスワップポイントが発生
  • ポンド/円の場合、買いでプラスのスワップポイント、売りでマイナスのスワップポイントが発生

という傾向です。
(取引業者によって違いがあります)

また、プラスとマイナスのスワップポイントが同じFX業者もありますが、プラス側のスワップポイントに比べてマイナス側のスワップポイントが大きい傾向にあります。

取引をする通貨ペア、売買方向を決めるときは為替レートのほかに、このスワップポイントを考慮して決めます。

下の画像は数日間保有したユーロ/円の買いと売りのポジションです。
マイナスのスワップが大きい金額になり、期間が長くなってしまうと収支を圧迫する場合もあります。

10pipsでシステムトレードした場合のスワップポイント

ループの幅

過去の値動きを参考にループ幅を決めます。

各通貨によって値動きが違います。
ループ幅を、いくつに設定するのが正しいかは分かりませんが

  • 値動きに対してループ幅が広いと取引をしない日が発生します。
  • 値動きに対してループ幅が狭いとループしないポジションが発生し、利益の縮小や損失の拡大になります。

※値幅を小さくするとポジション保有量が大きくなるのでリスクが高くなります。

米ドル円の直近の値動きになります。
(後ほど専用のページを作成します)

各通貨ペアの、日、週、月などの
最小値幅、最大値幅、平均値幅などを参考にします。

過去の外国為替相場レート一覧に始値 終値 始終差 高値 安値 値幅が書いてあります。

値動きによる売買システムの違い

同じ通貨ペア、売買方向が同じでも値動きによって収益が大きく変わります。
コロナショック前後の売買システムによる違いです。

コロナショック前からのループイフダン B 10 USD/JPY ポジション数100のデータです。

コロナショック前からのループイフダン
B
10 USD/JPY ポジション数100
利食回数 2,759回
損切回数 33回
決済損益pips -4,662pips

ループイフダンコロナショック前からの取引USDJPY10pips

コロナショック前からのループイフダン B 25 USD/JPY ポジション数100のデータです。

コロナショック前からのループイフダン
B
25 USD/JPY ポジション数100
利食回数 507回
損切回数 0回
決済損益pips 12,675pips

ループイフダンコロナショック前からの取引USDJPY25pips

コロナショック後のループイフダン B 10 USD/JPY ポジション数100のデータです。

コロナショック後からのループイフダン
B
10 USD/JPY ポジション数100
利食回数 758回
損切回数 0回
決済損益pips 7,580pips

ループイフダンコロナショック後からの取引USDJPY10pips

コロナショック後のループイフダン B 25 USD/JPY ポジション数100のデータです。

コロナショック後からのループイフダン
B
25 USD/JPY ポジション数100
利食回数 132回
損切回数 0回
決済損益pips 3,300pips

ループイフダンコロナショック後からの取引USDJPY25pips

B10の場合コロナショックで大きく損失を出し、B25はの場合コロナショックで大きく利益を出しているのが分かります。
大きい値動きがない場合には、B25も十分利益を出していますが、B10の方が大きい利益を出しています。

急な大きい値動きがある場合

  • ループ幅が狭い取引は収益が出しにくく、大きい値動きがない場合に収益が出しやすいです。
  • ループ幅が広い取引は収益が出しやすく、大きい値動きがない場合に収益が出しにくいです。

最後に

運用期間は人それぞれだと思いますが、取引を開始したら、しばらくは運用することになるので
自動売買といっても開始する前に利益の仕組み、設定による違い、投資するタイミング、特徴など理解し、
運用開始後も売買システムの管理は必要です。

実際の取引をする前に、過去のデータやデモ取引でシミュレーションをした方が良さそうです。

現在デモ口座で米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円で売りと買いの両方のポジションを保有する両建でデモ取引をしているので、後ほど取引結果を投稿しようと思います。

ひまわり証券さんで本口座もデモ口座も無料で作ることができます。
本口座は、口座開設まで数日かかりますが、デモ口座は名前とメールアドレスの登録で、すぐに作成することができます。

投資に関する注意事項

このブログで紹介をしている情報は元本や利益を保証するものではありません。
為替の取引を行っている以上、為替相場の変動、政策金利の変動などによる損失が発生する可能性があります。
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